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この記事のポイント
  • 「MACD」とは移動平均線を元にしたテクニカル分析指標
  • 「MACD」を利用した「ヒストグラム」や「EMA」なども一緒に覚えましょう

MACDは数あるテクニカル分析手法の中でも、 特に使用頻度・重要度の高い指標です。世界中のトレーダーがMACDを1つの指標にして取引を行っています。

本記事ではそんなMACDの特徴から利用法、実際のトレードでの効果的な使い方まで詳しく解説していきます!

▶ 『初級のテクニカル分析』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

MACDの基本情報

MACDの基本情報
ひとこと特徴移動平均線を元にしたテクニカル指標
ジャンルオシレーター系
難易度初級テクニカル分析
使うタイミング主にレンジ相場
主な使い方ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り
MACDのポイント
MACDは「Moving average Convergence/Divergence Trading Method」の略称で、日本語に訳すと「移動平均・収束拡散トレード法」と呼ばれます。MACDでは短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使用することで、買いと売りを判断することができます。

基本となる線である「MACD」が下向きでその移動平均線シグナルがMACDより上にある時には、相場は弱いと見ます。その後にMACDの調整がなだらかになり、シグナルを上抜けるとゴールデンクロスといって買いのタイミングになります。反対にMACDが上向きで、シグナルを上回っている時は相場が強いと見ます。その後、MACDの上昇がなだらかになり、シグナルを下抜けるとデッドクロスといって売りのタイミングとなります。

MACDは、ゴールデンクロス・デッドクロスといった「買い」と「売り」を判断させるタイミングが単純移動平均線と比べて格段に早くなるため、相場の転換をより早く判断するのに有効です。またダマシが少なく使いやすいので、多くの投資家から支持を集めています。

勝率を上げるための+α
グラフの数値に「0」がありますが、買いのタイミングとなった後に、MACDとシグナルがともにゼロ水準を上回った場合には、より信頼度が高い買いシグナルになります。反対に、売りのタイミングとなった後に、ともにゼロ水準を下回った際には、より信頼度が高い売りシグナルになります。

MACDとは

MACDの特徴

MACDは「Moving average Convergence/Divergence Trading Method」の略称で、日本語に訳すと「移動平均・収束拡散トレード法」と呼ばれます。

MACDのルーツは移動平均線からきており、1979年にジェラルド・アペル氏によって開発されたテクニカル分析です。

MACDで用いられているのは単純移動平均線 (SMA) ではなく、指数平滑移動平均線 (EMA) が用いられています。特徴としては、 二本の移動平均線が離れたりくっついたりする様子からトレードを分析するために用います。

MACDの計算式

MACDは、シグナル線MACD線ヒストグラムの3つから構成されています。MACDの基本的な計算式は以下の式です。

  • MACD = 短期EMA – 長期EMA
  • シグナル = MACDのSMA

MACDは短期EMAから長期EMAを引くことで短期相場と長期相場を比較しています。相場が上昇トレンドの場合、 短期EMAの値が大きくなるためプラスになるというものです。

逆に、相場が下降トレンドの場合は短期EMAがの値が小さいためマイナスになります。シグナルは相場を表すMACDから日々の平均値をとり、チャート上に表示しています。

ヒストグラム

MACDにはヒストグラムと呼ばれている棒グラフが表示されており、MACDとシグナルがどのように離れているかくっついているかを表すデータとなっています。線とは違って棒グラフで判断することができるため、 トレンドの転換を視覚的に理解することが可能です

また、ヒストグラムの計算式は以下の通りです。

  • ヒストグラム = MACD – シグナル

ヒストグラムの上下が折り返す部分はゼロラインと呼ばれています。ヒストグラムはMACDとシグナルの距離を表しているため、距離がゼロラインを下回り・上回りことによって反転します。

ヒストグラムがゼロラインより上なら 上昇トレンド、下なら 下降トレンドと理解することができます。

EMAとは

EMAとは指数平滑移動平均線のことを指します。

EMAはSMA (単純移動平均線) の直近の終値を2倍にしたものであり、 実際のSMAよりも価格に近い移動平均線です。例えば、9日EMAの場合は9日のみの終値を2倍にして計算されます。

パラメーターは9日・12日・26日のEMAの数値が変更可能ですが、トレード上級者や変則的なトレードをする投資家などを除いては基本的にパラメーターを変更せずに使用している人が多いです。

  • EMA = (前日EMA × (日-1) + 価格 × 2) ÷ (日 + 1)

MACDのメリット

MACDのメリットは4つあります。

  1. ・通常の移動平均線よりも直近の相場を重視しているので短期トレード向き
  2. ・MACDラインとシグナルラインのクロスで投資行動すべきタイミングがわかる
  3. ・MACDラインからシグナルラインを引いたヒストグラムがMACDから物事を判断しやすくなる
  4. ・ダマシが少なくテクニカル分析初心者におすすめしやすい

MACDの使い方

MACDをチェックすることで売買すべきタイミングがわかります。タイミングを示すシグナル強さや条件、0ラインブレイクアウトを画像つきで解説します。

売買シグナルの強さと条件

MACDにおける①0ラインを基準にしましょう。 ②ゴールデンクロスは0ラインの下部で線が交差すること、③デッドクロスは上部で交差することを意味し、売買シグナルの条件になります。

クロス時の2本の線が急な角度であるほど価格変動に勢いがあると判断でき、これが売買シグナルの強さになります。④もゴールデンクロスに見えますが交差角度が緩く、売買シグナルには至らないように見えます。

0ラインブレイクアウト

線が2本とも0ラインを超えたら買いのチャンスです。これが①0ラインブレイクアウトです。上がったところで②デッドクロスしそうなところで売れば確実な利益を得られます。

0ラインブレイクアウトは上昇トレンドを確実に確認するための目安です。このときにMACDとシグナル2つのラインが離れることが、その銘柄が旬であることを示しています。

トレンド発生のサインが明確なので、テクニカル分析初心者にとっても取引すべきタイミングをキャッチしやすいです。

MACDの見方

MACDでは、ゴールデンクロスライン・デッドクロスラインの売買シグナルから取引の判断を行います。

MACDの基礎を理解したことで、MACDを用いてどのように取引したらいいのか、どのように見ればいいのかをダイバージェンス・2つの売買シグナル・トレンド判断などを交えながら解説していきます。

ゴールデンクロスライン・デッドクロスライン

MACDにはゴールデンクロスラインデッドクロスラインと呼ばれている売買シグナルがあり、上昇トレンドと下降トレンドと下降トレンドの発生を表しています。

MACDが平均であるシグナルの線を上抜ける・下抜けることによって最近の相場が平均から外れ、相場の転換を意味しています。

また、 ゼロライン下でゴールデンクロス・上でデッドクロスが起こることによって信頼ができる売買シグナルとなります。

▶ 『ゴールデンクロス・デッドクロス』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

MACDの向きでトレンドを判断

MACDは線の向きからトレンドを判断することができます。判断材料として信頼できるのがMACDの向きとシグナルの向きが同じ方向を指していることです。

過去の相場の平均である MACDと平均であるシグナルが同じ方向を指しているということは大きなトレンドを表しています。

しかし、必ずといってシグナルとMACDが同じ方向を向いているからトレンドが発生しているというわけではないので、判断材料の一つとして考えるようにしましょう。

▶ 『トレンド』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

MACDのダイバージェンス

次に、MACDのダイバージェンスについて解説します。ダイバージェンスはMACDが指している売買シグナルと逆に価格が動くことです。

ダイバージェンスはMACDだけに起こる現象ではありません。ほかのテクニカル分析で相場が逆行しているときもダイバージェンスが発生しているといわれています。

ダイバージェンスが発生したあとの多くは、 トレンドが反転しています

▶ 『ダイバージェンス』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

MACDの設定値

MACDの設定値に使われているものはEMAと呼ばれており「指数平滑移動平均」という意味です。 これこそが過去の価格をベースにしながら、直近の値動きを重視した独自の計算方法で示す値です。

MACDは短期EMAから長期EMAを引き算して出た値です。シグナルラインはMACDの平均値を線グラフ化したものです。この平均値はMACDで設定した期間数に応じます。

MACDを使ったトレードの実例

画像のケースで利益を狙った場合です。 まず①でゴールデンクロスが発生しており、ここで買うと②のような上昇トレンドにあやかれます。③デッドクロスが近くなったタイミングで売ると利益を多く確保できます。

その後MACDとシグナル2本の線が降下して行きますが④で2度目のゴールデンクロスです。ここで買ってまた⑤の価格上昇にあやかれます。

MACDの注意点

レンジ相場に不向き

MACDは スローペースで変動している相場ともちあい相場には不向きなテクニカル分析です。こういった相場の場合、一時的に売買シグナルが発生しても戻ったり、どっちに動くかはっきりしない状況が続いてしまうため、取引がしづらくなってしまいます。

またMACDは相場が急激に動いた場合売買シグナルが発生しない場合があります。発生しない理由は、MACDとシグナル線に利用されているEMAとSMAは過去の価格の平均を表しているため、急激な相場変動に対して遅れて反応してしまいます。

MACDを用いて取引をする場合はなるべきもちあい相場やじりじりとした相場は避けて、 なるべくトレンド相場にて使いようにすることが大切です。MACDだけでなく、全てのテクニカル分析にもいえますが売買シグナルが発生したとしても、その通りに相場が動くとは限らないので注意しましょう。

▶ 『保ち合い』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

ダマシに気を付ける

もちあい相場や緩やかなトレンドなどでMACDを用いた場合に気を付けたいのはダマシです。こういった相場で発生した売買シグナル、通常のトレンド相場にて発生する売買シグナルより信憑性が弱く、場合によっては損失を出してしまう恐れがあります。

方向性がしっかりしていないような相場では弱い売買シグナルやダマシなどが多発するので、ダマシにかからないように 大きなトレンドの把握をし、逆に動いてしまった場合は 損切りをしっかり行うなどの対策が重要となります

editMEMO

ダマシとは
テクニカル分析にて売買シグナルが出ているのにその通りに上昇・下落しないことを指します。
ダマシの発生というものは頻繁に起きることなので、避けることは難しく多くの投資家が頭を悩ませる現象の一つです

▶ 『MACDの設定』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

MACDとの組み合わせが有効なテクニカル分析

RSI

RSIの基本情報
ひとこと特徴買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
ジャンルオシレーター系
難易度初級テクニカル分析
使うタイミング主にレンジ相場
主な使い方20%以下で買い、80%以上で売り
RSIのポイント
RSIは相場の買われすぎ・売られすぎを判断するオシレーター系のテクニカル指標です。RSIの値が20%以下になったら売られすぎ、80%以上になったら買われすぎと判断されることが多く、主に逆張りのシグナルとして活用されます。

20%と80%というラインは買われすぎのシグナルとして機能しますが、エントリーポイントはRSIの天井や底である「ピーク」の少し後が一般的です。「ピーク」に達した後にトレンドが反転したと見えたタイミングでエントリーするようにしましょう。

勝率を上げるための+α
オシレーター系のテクニカル指標は比較的ダマシが多いため、1時間足で方向性を確認し15分足や5分足でトレードをするという戦法をおすすめします。短すぎる時間足だとトレードの勝率が低くなり、長すぎる時間足だと誤差が大きくなってしまうため、それらを組み合わせてチャートを分析するようにしましょう。

MACDとRSIを組み合わせた使い方

①チャート、②MACD、③RSIです。 ④のゴールデンクロスと⑤RSIの売られすぎの位置が近いと⑥上昇トレンドのサインです。ここで安く買い、⑦デッドクロスと⑧買われすぎのサインがセットで発生したところで売り、利益を得られます。

MACDとRSIだけではトレンドを判別できないとき、どちらかがセカンドオピニオンの役目を果たします。MACDのクロスとRSIのサインがリンクしたときに投資行動を取るのがセオリーです。

▶ 『RSI』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

移動平均線

移動平均線の基本情報
ひとこと特徴相場の方向性を見るテクニカル指標
ジャンルトレンド系
難易度初級テクニカル分析
使うタイミング主にトレンド相場
主な使い方価格の傾向を読む、他の指標と組み合わせる
移動平均線のポイント
移動平均線とは、ある一定期間の価格から平均値を計算し、それをなめらかな折れ線グラフで表したものです。代表的なテクニカル指標の一つで、価格の傾向や流れなど相場の方向性を見る手掛かりとなり、現状の価格を表すローソク足と組み合わせて、売買のタイミングを判断します

移動平均線はゴールデンクロスやデッドクロス、パーフェクトオーダーなど様々な分析手法で用いられる重要な指標であり、MACDやボリンジャーバンドなど、他のテクニカル指標にも応用して利用されています。

勝率を上げるための+α
移動平均線に限らず、全てのテクニカル指標は、多くの投資家に意識されることによって機能します。そのため移動平均線の設定期間も、意識されやすい期間に設定することが重要です。

日足チャートであれば5日線や25日線、週足チャートであれば13週移動平均線や26週移動平均線などが一般的です。取引を重ねていきながら、自分の取引スタイル合った設定を探しましょう。

MACDと移動平均線を組み合わせた使い方

移動平均線よりも値動きを示すローソク足が下なら下降トレンド、上なら上昇トレンドを示します。しかし、移動平均線にはトレンドのサインが実際より遅れる弱点が指摘されているようです。

MACDと組み合わせ、ゴールデンクロスとデッドクロスの位置から移動平均線の答えが本当かどうかを見極めます。

MACDと移動平均線を組み合わせた使い方の例

MACDで①ゴールデンクロスが発生した後、②移動平均線の上にローソク足が顔を出し始め上昇トレンドが始まったことがわかります。

▶ 『移動平均線』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

MACDのまとめ

いかがだったでしょうか。MACDはトレンド時に有効に使うことによって有利に取引を進めることができることがお分かりいただけたと思います。

ゴールデンクロスラインやデッドクロスラインなど、トレンド時にMACDを使用することによって他のテクニカル分析による売買シグナルより、 エントリーするタイミングなどを図れるのが大まかなMACDの魅力ではないでしょうか

さらに、MACDで使用されているEMAやSMA、シグナル線やヒストグラムなどの概念の理解や見方を覚えることによりボリンジャーバンド一目均衡表といったまた新たなテクニカル分析への理解も深まるかと思われます。様々なテクニカル分析に触れていくのもトレードの楽しみになります。

▶ 『テクニカル分析』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

こちらは編集部おすすめの、 本当にトレードで役立つテクニカル分析まとめです。トレードでの勝率をさらに高めたいという方は気になったものから1つずつ覚えていきましょう!

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仮想通貨部 かそ部 編集部

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