ビットコインの急騰をうけて、KrakenがVIPクライアント向けに作成したレポートを紹介したい。このレポートは現在の状況をほぼ正確に予測しており、話題となっている。

ビットコイン相場のキーポイント

  • 10月2日に10,384ドルの月内安値を記録した後、ビットコインは10月31日に28%以上も高騰し、33ヶ月ぶりの高値14,080ドルを記録し、13,809ドルでその月を終えた。
  • 強気の価格行動にもかかわらず、年率換算のボラティリティは-20%ポイント低下し、19ヶ月ぶりの安値35.5%となった。
  • ビットコインのS&P500との相関関係が10月30日に-0.34というYTDの低値に沈んだこと、ビットコインのボラティリティとVIXの間に乖離があったことから、ビットコインは伝統的な金融資産から切り離されつつあるように見える。
  • 11月は平均して4番目にボラティリティが高く(85%)、パフォーマンスの中央値(+14%)を見ると3番目に利回りが良い月であることから、11月は価格とボラティリティが上昇すると予想される。
  • 10月中、約7万枚のビットコインが100ビットコイン以上を含むウォレットから出ていったが、100ビットコイン未満を含むウォレットからの需要は、月末に向けてビットコインが13,800ドルまで執拗に上昇したことからも明らかなように、利食いを相殺する以上のものであった。
  • ビットコインが33ヶ月ぶりの高値を更新し、3年間の下降トレンドの後に高値を更新し、長期的な下降トレンドを脱却した後に放物線的に上昇する傾向にあることから、今後数ヶ月の間に20,000ドルまで上昇する可能性が高いと見られている。

注視すべき点

  • 7月24日にボラティリティーが23%でピークを迎えて以来、ビットコインの年率ボラティリティーは60%に達し、価格は45%上昇している。それにもかかわらず、ビットコインは年率ボラティリティーが15~30%の「抑制された範囲」に落ち込んだ後、315日移動平均線まで回復していない。
  • 谷間が形成されてから99日が経過し、ボラティリティーが「抑制された範囲」に落ち込む寸前にあり、8年間のトレンドが終わりを迎えようとしている。
  • 11月にボラティリティーが表面化せず、30%を下回れば、平均回帰トレンドは無効となる。
  • ボラティリティーが30%を下回るまでは、歴史的に見ても、ボラティリティーは315日移動平均線の66%まで戻る可能性がある。

クジラの動き

  • 100ビットコイン以上のウォレットと100ビットコイン未満のウォレットに保有されているコインの数を見ると、”クジラ”(100ビットコイン以上のウォレット)がビットコインの10月の顕著な上昇を利用したことがわかる。
  • ビットコインが現在の13,000ドルから15,000ドルの範囲に成熟していく中で需要が堅調に推移すれば、既存の需要と新規の需要は年末に向けてビットコインの上昇を加速させる可能性があり、もしFOMOが再燃してビットコインが新たな史上最高値まで上昇し始めれば、ビットコインの上昇が加速する可能性がある。
  • 2020年3月以降に見られたように、クジラの蓄積がさらなる上昇を促すと予想している。

価格変動

  • 先月の13,809ドルの終値は、33ヶ月ぶりの高値をマークしただけでなく、3年間の下降トレンドの価格変動後の高値をマークしたのだ。これは新たな強気相場サイクルが来る可能性が高いということである。
  • ビットコインの値動きが放物線であること、7月のブレイクアウト、13,800ドルのレジスタンスを通過したことを考慮すると、20,000ドルまでの上昇が続くかもしれない。ビットコインの8年前の上昇トレンドラインであるサポート(~11,000ドル)にぶつかる可能性があることに注意してほしい。
  • 10月31日では、ビットコインは97日間連続で10,000ドルを超えて取引されており、ビットコインの3,727日の取引のうち262日、またはビットコインが作られてからの7%に相当する期間、この水準を超えている。

10月のビットコイン重要イベントと価格の関連性

A. 10月8日:Square, Inc.が5,000万ドルのビットコイン購入を発表。
B. 10月14日:Grayscaleは、四半期ベースで過去最高の10億ドルの資金流入を報告。
C. 10月15日:OKExは出金を停止。
D. 10月21日:PayPalは、ユーザーが仮想通貨を購入、保有することができる新サービスを開始した。
E. 10月24日:ロンドン証券取引所に上場したModeは、その10%の現金準備金をビットコインに割り当てる。
F. 10月26日:JPMorganが顧客への報告書(ビットコインには長期的に「かなりの」価格上昇力がある)が表面化。
G. 10月27日:シンガポール最大のDBS銀行が不換紙幣から仮想通貨への交換を開始。
H. 10月29日:イランの内閣が法案を修正し、その中央銀行が輸入資金のために仮想通貨を独占的に使用することを許可。
I. 10月31日:ビットコインは33ヶ月ぶりの高値13,809ドルで10月を終える。

今後のビットコイン関連イベント

今後のビットコイン関連イベント
日程イベント
11月27日CME BTC先物BTCX20有効期限
12月10日ECB金融政策決定会合
12月15日FOMC金融政策決定会合
12月15日ゴックス山リハプラン投稿締切
12月24日CME BTC先物BTCZ20有効期限
1月6日/2021年FCAが個人消費者向けの仮想通貨デリバティブを禁止
1月/2021年ペイパル(PYPL)が2020年第4四半期の収益を報告

※ 本記事はCryptowatch Blogの「Kraken’s Bitcoin Volatility Report: October 2020」を参考にして作られています。

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