この記事のポイント
  • 買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」が分かる
  • ボックス帯で勝率の高いトレードができる
  • トレンドの転換点が分かる

この記事では、多くの投資家に利用されているオシレーター「RCI」について解説しています。RCIを利用することでトレンドの転換点やエントリーポイントの精度を上げることが出来ます。

RCIの 基本情報から計算方法や実際にRCIを用いた トレード方法まで分かりやすく解説していますので、ぜひトレードの参考にしてみてください。

▶ 『中級のテクニカル分析』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

RCIの基本情報

RCIの基本情報
ひとこと特徴買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
ジャンルオシレーター系
難易度中級テクニカル分析
使うタイミング主にレンジ相場
主な使い方80%以上で売り、-80%以下で買い
RCIのポイント
RCIは売られすぎなのか買われすぎなのかを見極め、相場の過熱感から売買のタイミングを判断するテクニカル指標です。具体的には、終値を一定期間で高い順に並べた際の順位と、現在の日付から近い順に並べた際の順位をもとに分析します。

一般的にRCIが80%以上で「買われすぎ」・-80%以下で「売られすぎ」と判断されるため、80%以上で売り、-80%以下で買いを行います。

勝率を上げるための+α
価格が上昇や下降を続けた場合、RCIは100%または-100%に近い位置で横ばいになります。このような強いトレンドを形成している時は、RCIが「買われすぎ(売られすぎ)」の範囲に到達していても、逆張りを行うのは危険です。そのような強いトレンドが形成されている場合にはRCIで押し目を確認してから、順張りトレードをするのがおすすめです。

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RCIとは

RCIの特徴

RCIは売られ過ぎなのか買われ過ぎなのかを見極め、 相場の過熱感から売り買いのタイミングを判断するテクニカル指標です。

通常のチャート分析指標の多くは「上昇した値幅や上昇率」、「下落した値幅や下落率」に着目しますが、RCIでは終値を一定期間で高い順に並べた際の順位と、現在の日付から近い順に並べた際の順位をもとに分析します。

例えば、本日が土曜日である場合、過去1週間の期間における「現在の日付から近い順に並べた順位」は、金曜日が1位、木曜日が2位、…月曜日は5位となります。

また「終値を一定期間で高い順に並べた際の順位」は、月曜から金曜まで毎日高値を更新する上昇トレンドだった場合、金曜日が1位、木曜日が2位、…月曜日は5位となり、RCIは+100になります。

一方、月曜日が高値で、毎日高値を切り下げる下落トレンドだった場合、金曜日が5位、木曜日が4位、…月曜日は1位となり、RCIは-100になります。

RCIの計算式

d:日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値
n:期間

こちらがRCIの計算式です。
日付の順位は当日(最新の日付)を「1」にします。
そして、遡りながら「2、3、4、…」と順位をつけていきます。
価格はその計算期間の中での高い順に「1」から番号をつけていきます。

RCIの計算例
日付終値日付順位価格順位日付と価格の差の2乗d
5月1日400円550=(5-5)×(5-5)
5月2日410円440=(4-4)×(4-4)
5月3日415円330=(3-3)×(3-3)
5月4日420円220=(2-2)×(2-2)
5月5日430円110=(1-1)×(1-1)=0

上記RCIの式に期間はn=5、d=0を代入して計算してみると

  • RCI =(1 – 0)× 100 = 100

よって、RCI=100になります。

RCIの計算例
日付終値日付順位価格順位日付と価格の差の2乗d
5月1日430円5116=(5-1)×(5-1)
5月2日420円424=(4-2)×(4-2)
5月3日415円330=(3-3)×(3-3)
5月4日410円244=(2-4)×(2-4)
5月5日400円1516=(1-5)×(1-5)=40

上記RCIの式に期間はn=5、d=40を代入して計算してみるとRCI=-100になります。

このように、実はRCIは100と-100の間の数値になります。

100の場合は直近の日付になればなるほど価格が上昇していることのサインになり 上昇トレンドにあることを意味する一方で、-100の場合は直近の日付になればなるほど価格が下落していることのサインになり 下落トレンドにあることを意味します。

つまり、連日高値を更新しているのであれば、数値は限りなく100に近づいていきます。上昇トレンドの中、RCIの数値が100に近くなってくると、買いが過熱している可能性があります。買われ過ぎ状態に近づいているということです。

一方、連日安値を更新しているのであれば、数値は限りなく-100に近づいていきます。下落トレンドの中、売りが過熱している可能性があります。売られ過ぎ状態に近づいているということです。

RCIのメリット

RCIを使えばわかる2つのメリットを紹介します。

エントリーポイントが明確

RCIはエントリーポイントのわかりやすさから多くの投資家が使っています。 RCIは最大3本の線グラフで表現されるので、それらの動きから正確に投資のタイミングを割り出せます。

RCIのダイバージェンス

ダイバージェンスは、トレンド中の一時価格反発などで、チャートのローソク足とRCIの動きが一致しない現象です。

RCIが上がっているのにローソク足が下がっている、またはその逆がダイバージェンスです。しかしテクニカル分析に慣れた人なら、RCIを使いダイバージェンスも仮想通貨投資に役立てられます。

RCIの見方

では、実際のチャートでRCIの機能について確認してみましょう。

RCIで見る買われ過ぎ・売られ過ぎ
  • 上昇の日数が多いと「買われ過ぎ」の範囲に入る。
  • 下落の日数が多いと「売られ過ぎ」の範囲に入る。
  • 上記以外の場合は、上昇あるいは下落が続かず「横ばい」の値動きになる。

一般的にRCIが80%以上で「買われ過ぎ」、-80%以下で「売られ過ぎ」と判断されているようです(下図では黒い実線が±80%です)。

RCIで見る価格の変動
  • 買われ過ぎ」の範囲でRCIが下向きに変わったところで価格も下落する。
  • 売られ過ぎ」の範囲でRCIが上向きに変わったところで価格も上昇する。

RCIの使い方

RCIは相場の過熱感を図るのに非常に便利なテクニカル指標となっています。以下では、トレードでの具体的な利用方法について解説します。

順張りで使う

まずは、RCIを「順張り」のトレードで使う方法について解説します。

順張りとは、カンタンに説明すると、
上昇トレンドの時は追随して買いでエントリーする」、「下降トレンドの時は追随して空売りでエントリーする」トレードのことです。

それでは、図を見ながら説明します。

まずはRCIがマイナス圏からプラス圏に転じるところ(0%をまたぐところ)を見つけます。その場所で、ローソク足が直近で上昇していることが確認できると思います。

順張りのトレードでは、その翌日も上昇が続いていることが確認できたらエントリーします。そしてRCIがそのまま上昇して「買われ過ぎ」の範囲に入ったら、ポジションをしばらく保有します(「買われ過ぎの範囲」は「上昇が続いている」ということを意味するため)。

その後、RCIの向きが下向きに変わったら利確します。下向きに変わるポイントが分かりづらい場合が多いため、RCIが80%を下回ったら利確するというのが安全です。

上昇を確認してエントリーしても、RCIが「買われ過ぎ」ゾーンまで到達することなく下向きに変わったら、上昇トレンドが継続しなかったということなので、すぐに決済するようにしましょう。

逆張りで使う

次に、RCIを「逆張り」の売買で使う方法を解説します。

逆張りとはカンタンに説明すると、「上昇トレンドから下降トレンドへの転換を確認し空売りでエントリーする」、「下降トレンドから上昇トレンドへの転換を確認し買いでエントリーする」トレードのことです。

それでは、図を見ながら説明します。

まず、RCIが「売られ過ぎ」の範囲から-80%のラインを上抜けているところを見つけます。その後、ローソク足チャートで下落から上昇に反転していることが確認できたらエントリーします。そしてRCIがそのまま上昇して、上昇が止まったら決済します。

この時「買われ過ぎ」の範囲までポジションを保持するのではなく、上昇が止まった段階で確実に決済しましょう。

逆張りの場合は、それまでの値動きとは逆向きの方向でのトレードとなるため、トレンドが継続しないリスクが大きいです。そのため動きが止まったらすぐに決済するようにしましょう。

▶ 『逆張り』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

RCIをボックス帯で使う

ボックス帯とは、一般的にレンジ相場とも呼ばれます。ボックス帯の特徴は以下の3つが挙げられます。

ボックス帯の特徴
  • ある一定の価格変動幅で横ばい推移する
  • 変動幅の最高値と最安値は上抜けたり下抜けたりしない
  • 変動幅の範囲で上がったり下がったりする

ボックス帯では底から天井まである程度の幅を上下に動いていくので、ボックスの天井や底で 中長期スイングの建玉を仕込みながら回転させて利益を最大化するという戦略をとることができるという点でRCIは非常に有効です。

上記のチャートでも天井や底に向かうまでに短期線がその時々の天井や底を示してくれているのが分かります。

▶ 『保ち合い』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

RCIをトレンドの中で使う

RCIは基本的にボックス帯で活用しますが、ボックス帯から上抜けて(下抜けて)トレンドが発生した場合にも利用できます。

実際のチャートを見てみましょう。

トレンド相場では、以下の5つの点がポイントです。

RCIをトレンド相場で使う際のポイント
  • 長期線はトレンドと同じ向き
  • 0%ラインより「上が上昇トレンド」、「下が下降トレンド
  • 短期線に続いて長期線が張り付き推移
  • 短期線は時々下げるが長期線は張り付いたまま
  • やがて長期線が垂れ下がりトレンドが終了する

また、トレンド発生中の売買シグナルとしては以下の2つが押し目を知らせるものとして有効です。

トレンド発生中のRCIの売買シグナル
  • 長期線が天井を張っている最中に、短期線が0ライン付近まで下げて反発
  • 長期線は天井で張り付いているが、短期線が底まで下げて反発

トレンド形成中には短期線が底まで下げることは稀であるため、0%ラインの反発を確認したら打診買いをするという戦略が有効でしょう。

▶ 『トレンド』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

RCIの設定方法

RCIは短期・中期・長期と、様々な期間のものを組み合わせることでトレードの精度が上がり、リスクを抑えたトレードが可能になります。

以下の表は一般的に用いられるRCI期間の表です。ぜひ参考にして下さい。

RCIの期間
短期5日、9日、13日
中長期18日、22日、45日、75日
長期9週、13週、26週、42週

RCIの注意点

価格が上昇や下降を続けた場合、RCIは100%または-100%に近い位置で横ばいになります。このような強いトレンドを形成している時は、RCIが「買われ過ぎ(売られ過ぎ)」の範囲に到達していても、逆張りを行うのは危険です。

そのような強いトレンドが形成されている場合にはRCIで押し目を確認してから、順張りトレードをする方が適しています。上昇トレンドや下降トレンドの判断材料としては、以下の2つのものが挙げられます。

RCIでトレンドを判断する方法
  • RCIが0%以上で推移していれば上昇トレンド
  • 0%以下で推移していれば下降トレンド

RCIを使ったトレードの実践例

RCIは主に短期・中期・長期を対象に相場の過熱感に関するデータを線グラフ化しています。短期トレードをするならRCIのなかで短期と中期の位置関係に気を配りましょう。

中期RCIを使って過熱感を判断する

中期のRCIだけを見ることで相場の過熱感を大まかに判断できます。画像内の 青い線が山や谷を描いているような状態で、上部で折り返せば①売りポイント、下部で折り返せば②買いポイントになります

ただし、トレンドが強すぎるなどの理由でRCIがグラフの天井や底で③張りつく現象も見られます。これを利用した売買で利益を上げられるケースもありますが、テクニカル分析に慣れないうちは様子見が賢明でしょう。

短期RCIと中期RCIのクロスを使う

短期と中期の2本の線が交差するタイミングでのエントリーも考えられます。画像内の水色が短期、青色が中期です。

レバレッジ取引をしているなら、 水色が上から青に交差し、両方降りるかというところで空売りをし、安く買い戻すことで利益を狙いましょう。買い時ならグラフの底付近で青と水色が交差したところを狙います。±80~100%の位置で上記の現象が起きたときが狙い目でしょう。

RCIとの組み合わせが有効なテクニカル分析

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの基本情報
ひとこと特徴勢いの変化や反転の目安、方向を見るテクニカル指標
ジャンルオシレーター系
難易度初級テクニカル分析
使うタイミング主にレンジ相場
主な使い方+2σ以上で売り、-2σ以下で買い
ボリンジャーバンドのポイント
ボリンジャーバンドは相場の変動幅を表してくれるオシレーター系のテクニカル指標です。ある一定の確率で値動きが収まりやすいレンジを「σ (シグマ) 」と呼び、平均値からみて上のレンジを+1σ、下のレンジを-1σと呼びます。これを2倍、3倍したものがそれぞれ「+2σ・-2σ」、「+3σ・-3σ」になります。

正規分布の理論によれば、この+1σ、-1σに収まる確率は約68.2%、+2σから-2σに収まる確率は約95.4%です。つまり価格変動の多くが±1σに収まり、±2σに達することが珍しいケースということになります。

主な活用法としては、「+2σを越えたら上昇しすぎなので売り、-2σを越えたら下落しすぎなので買い」といった判断ができます。ただし、あくまでも±2σに入る確率が95.4%ですので、そうでない可能性も4.6%あるというのが注意点です。例外的な値動きもあるという前提のもとで、ボリンジャーバンドを使うようにしましょう。

勝率を上げるための+α
ボリンジャーバンドは逆張りのトレードだけではなく、順張りのトレードにも活用することができます。本来であれば、価格が+2σから-2σに収まるはずなのに、±2~±3σを超えて推移しているような場合は、これまでのトレンドが転換した可能性があります。これを利用し「-2~-3σにきた時は売りポイント」、「+2~+3σにきた時は買いポイント」と判断できます。

ボリンジャーバンドの組み合わせ方

ボリンジャーバンドは移動平均線と上下2~3本ずつのオリジナルの線グラフを使い、値動きを予測する指標です。 主に一進一退のレンジ相場が長く続くとバンドの間隔が狭くなっていき、トレンドが始まると大きく広がります。

RSIと併用することでボリンジャーバンドからトレンドの前触れがわかります。レンジ相場でバンドがだんだん狭くなってきたときにRSIの中期線が底で跳ね返る、または短期線と交差すれば、ボリンジャーバンドの予測通り上昇トレンドが始まるでしょう。

▶ 『ボリンジャーバンド』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

RSI

RSIの基本情報
ひとこと特徴買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
ジャンルオシレーター系
難易度初級テクニカル分析
使うタイミング主にレンジ相場
主な使い方20%以下で買い、80%以上で売り
RSIのポイント
RSIは相場の買われすぎ・売られすぎを判断するオシレーター系のテクニカル指標です。RSIの値が20%以下になったら売られすぎ、80%以上になったら買われすぎと判断されることが多く、主に逆張りのシグナルとして活用されます。

20%と80%というラインは買われすぎのシグナルとして機能しますが、エントリーポイントはRSIの天井や底である「ピーク」の少し後が一般的です。「ピーク」に達した後にトレンドが反転したと見えたタイミングでエントリーするようにしましょう。

勝率を上げるための+α
オシレーター系のテクニカル指標は比較的ダマシが多いため、1時間足で方向性を確認し15分足や5分足でトレードをするという戦法をおすすめします。短すぎる時間足だとトレードの勝率が低くなり、長すぎる時間足だと誤差が大きくなってしまうため、それらを組み合わせてチャートを分析するようにしましょう。

▶ 『RSI』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

RSIとの組み合わせ方

RSIも買われすぎや売られすぎを予測するオシレーター系テクニカル分析です。しかしRCIと比べると、データ計算がシンプルです。しかしその分、単体ではうまく投資ポイントを予測できず、特にトレンド相場では機能しづらい欠点があります。

精密な計算を受けたRCIと組み合わせて使うことで相乗効果を発揮できます。RSIとRCIが似たポイントで買われすぎや売られすぎのサインを出せば、トレンドの転換が近いと予測できるでしょう。

RCIのまとめ

RCIは順張りでも逆張りでも利用することができるため、 比較的どのような相場でも利用できます。

一見万能に見えますが、RCIの指定期間が自分のトレードスタイルや時間軸に適していないと機能しません。まずは自分のトレードスタイルに適したRCIの期間を探してみるのをおすすめします。

▶ 『テクニカル分析』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

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こちらは編集部おすすめの、 本当にトレードで役立つテクニカル分析まとめです。トレードでの勝率をさらに高めたいという方は気になったものから1つずつ覚えていきましょう!

知っておきたい初心者テクニカル分析一覧
ボリンジャーバンド勢いの変化や反転の目安、方向を見るテクニカル指標→『ボリンジャーバンドの設定方法』はこちら
MACD移動平均線を元にしたテクニカル指標→『MACDの設定方法』はこちら
ローソク足価格を4つの値段で表し、価格推移を表示したもの→『ローソク足の組み合わせ』はこちら
移動平均線相場の方向性を見るテクニカル指標
ゴールデンクロス価格の上昇を判断するテクニカル分析手法
出来高売買の数量を確認できる指標
ダウ理論全てのテクニカル分析の基礎として現在も多くの投資家に支持されている
支持線過去の価格推移から反発を予想
新値足トレンドを把握するためのテクニカル分析
サヤ価格変動において生じる値幅のこと
ストキャスティクス買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
一目均衡表相場の動向を見るためのテクニカル指標
RSI買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
ダイバージェンス様々なオシレータ系指標に見られる現象
逆ウォッチ曲線価格と出来高から相場を分析する手法
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知っておきたい中級者テクニカル分析一覧
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執筆者情報
仮想通貨部 かそ部 編集部

名前。 はじめまして。本サイトの執筆を担当している、「仮想通貨部 かそ部」編集部です。本サイトは、仮想通貨の総合情報サイト「仮想通貨部 かそ部」の運営や、各種Web情報メディア事業を展開するドットメディア株式会社により運営されております。編集部一同、正確な論拠に基づいた調査のもと、読者(ユーザー)様にとって正確かつ最新の情報をお届けできるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

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