この記事のポイント
  • RSIは逆張りのシグナルとしてよく活用される
  • RSIでトレンドの転換点が分かる
  • RSIは多くの投資家に意識されている

この記事では、多くの投資家に利用されているオシレーター「RSI」について解説しています。RSIの基本情報から、計算方法や実際にRSIを用いたトレード方法まで分かりやすく解説しています。ぜひトレードの参考にしてみてください。

RSIとは

RSI (The Relative Strength Index) は日本語で相対力指数と訳され、一定期間の値動きに対して上昇分の値動きが占める割合を算出し、価格の上昇や下落の強弱を数値化したオシレーターです。テクニカル指標の父、米国のJ.W.ワイルダーによって考案されました。

例えば、皆さんが株の取引を行っているとします。

相場は上がったり下がったりしながら推移するものですが、株価が15日間上昇 (下落) しつづけたら、多くの投資家は「買われすぎているのでそろそろ下がるのではないか」や「売られすぎているのでそろそろ上がるのではないか」などと考えます。

しかし、「買われすぎ」や「売られすぎ」の基準は投資家ごとに異なり、明確な基準があるわけではありません。

そこで、一定の基準を設けて「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を客観的に把握するためのオシレーターとして登場したのがRSIです。

RSIを見ることで「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を数値で把握することができ、トレードの精度向上につながります。

RSIの計算式

RSIには2種類の計算方法があります。以下でそれぞれ解説します。
※以下の例は計算期間を14としています。

Aパターン

RSI = α ÷ ( α+β ) × 100

editMEMO

α:直近14本について、終値で前の足から上昇した値上がり幅の平均
β:直近14本について、終値で前の足から下落した値下がり幅の平均

Bパターン

1本目は、Aパターンと同じ計算式で算出します。
RSI = α ÷ ( α+β ) × 100

2本目以降は
RSI = α’ ÷ ( α’+β’ ) × 100

editMEMO

α’:(前の足で計算したRSI×13+当日の値上がり幅)÷14
β’:(前の足で計算したRSI×13+当日の値下がり幅)÷14

AパターンとBパターンのどちらも対象期間の価格変動に対して、上昇した分の値動きが占める割合を計算していますが、ワイルダーが考案したのはBパターンのRSIです。Bパターンでは、前の足で算出したRSIを新しいRSIの計算に用いているので、Aパターンと比較すると、Bパターンの方が滑らかなラインになります。

RSIの計算の具体例

2日目から前日比較が可能になるので、14日間のデータを取り込むには15日分のデータが必要です。上の計算式に当てはめると、14日間の値上がりした平均を求めますので、まずは14日間の値上がりした合計を求めます。

( 20円+20円+10円+10円+30円+40円+10円+20円+10円 ) = 170円

次にこの合計(170円)を14で割ると

170円 ÷ 14日間 = 12.143

この 12.143がパターンAのαにあたる数値です。

次に14日間のうちの値下がりした値段の合計を14で割ると
( 10円+10円+20円+10円+20円 ) = 70円

70円 ÷ 14日間 = 5

この 5がパターンBのβにあたる数値です。よって、

RSI
RSI=70.83となります。

14日間のRSIが計算出来たら、翌日(16日目)以降はパターンBを使用します。
つまり、α’の計算は以下の通りになります。

12.143×13=157.859

これに16日目の値上がり幅を加算します。ここでは16日に下落していますので0を足します。よって、157.859を14で割ると、

157.859÷14=11.276

この 11.276がα’にあたる数値です。

β’の計算は以下の通りになります。

5×13=65に16日目の値下がり幅を加算します。
65+20=85より85を14で割ると、85÷14=6.071

この 6.071がβ’にあたる数値です。

よって16日目のRSIは、

RSI
より RSI=65.00となります。

RSIの見方

買いシグナル・売りシグナル


RSI」はある一定期間の価格変動幅の中で、どの程度レートが上下しているのかを0%から100%で数値化ものです。

一般的に、上部70%以上の範囲に入ると「買われすぎ」とされ、そして下部30%以下の範囲に入ると「売られすぎ」と判断されます。

そのため、それぞれの範囲にに入った後に相場が転換した場合、「買われ過ぎ」の場面では売りのエントリーの、「売られ過ぎ」の場面では買いのエントリーのシグナルとして優位性が高いとされています。
非常に分かりやすく相場の転換点を見つけることができるので、大変人気のある指標です。

RSIの使い方

逆張りシグナルとして活用

先ほど説明した「買われすぎ」の範囲までRSIが上がれば、売り注文を出し、反対に下落し続けて「売られすぎ」の範囲までRSIが下がれば買い注文を出します。

逆張りとは、カンタンに説明すると、「上昇トレンドから下降トレンドへの転換を確認し空売りでエントリーする」、「下降トレンドから上昇トレンドへの転換を確認し買いでエントリーする」トレードのことです。

順張りとは、「上昇トレンドの時は追随して買いでエントリーする」、「下降トレンドの時は追随して空売りでエントリーする」トレードのことです。

順張りの場合は、完全に下降トレンドに入ってからしか売りシグナルが出ないため、天井圏から離れ、大きく利益を得ることが出来ないケースも見られます。
しかし、RSIは逆張り型でトレードできるので、底値圏での買いや天井圏での売りに対応でき、利益を最大限に得ることができます。

トレンドの転換サインとして活用


RSIは価格が上昇していてもRSIが下がっていくといった「逆行現象」 (ダイバージェンス) の判断にも利用できます。

editMEMO

ダイバージェンス
価格チャートの流れとテクニカル分析の売買シグナルが逆行する現象です。主にRSIやMACDなどのテクニカル指標で現れることがあります。上昇トレンドでダイバージェンスが起きると上昇圧力が低下してきていることを示し、下落が予想されるため「弱気のダイバージェンス」と言い、逆に下降トレンドで起きるダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と言います。

相場の勢い (強さ) が弱くなっているときにダイバージェンスが起きるため、ダイバージェンスが起きたときはトレンドの転換サインと判断します。

ダイバージェンスは1つのエントリーポイントとして多くの投資家が意識しているので、ぜひ意識してみてください。

▶ 『ダイバージェンス』についてくわしく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

まとめ

この記事ではRSIの基礎知識や実際のトレード方法について解説しました。

RSIは多くの投資家が意識する非常に便利なオシレーターですが、RSIひとつだけでは精度は高まりません。別の指標と組み合わせることで、さらに勝率の高いトレードを行いましょう。