フィボナッチリトレースメントとはフィボナッチ比率を活用した分析のこと
他の指標との組み合わせで効果増大！
「フィボナッチ」という名前は、数学の授業で聞き覚えがある名前ではないでしょうか。
フィボナッチ分析とは、彼が発見した「フィボナッチ比率」をトレードの世界にも応用してみた分析方法のことです。
'数学'と言われると頭が痛くなる方でもわかりやすいように、画像を用いて丁寧に解説していきますので、ぜひご覧ください。
フィボナッチの基本情報
ひとこと特徴,サポートとレジスタンスの地点を判断する指標
ジャンル,トレンド系
難易度,中級テクニカル分析
使うタイミング,主にトレンド相場
主な使い方,「**23.6％、38.2％、61.8％、76.4％**」で反転
フィボナッチ分析とは、「フィボナッチ比率」をトレードの世界にも応用した分析方法のことです。フィボナッチ比率は、１つのツールというわけではなく、いろいろな使い方がありますが、絶対覚えておきたいのが、「フィボナッチ・リトレースメント」です。
フィボナッチ・リトレースメントとは、高値と安値の値幅にフィボナッチ比率をかけて、**どこがサポート・レジスタンスになるか判断するもの**です。相場は一方的に進むことはなく、必ず「押し目」や「戻り」を作る習性があるため、あらかじめフィボナッチ・リトレースメントを引くことで、反転する可能性を予測します。これによって、トレードの戦略がより一層立てやすくなります。
勝率を上げるための+α
市場では、トレンドが発生した時「半値押し」「3分の1戻し」という言葉が用いられます。それと同じように、フィボナッチでは「23.6％」、「38.2％」、「61.8％」、「76.4％」の比率が重要視されることが多いです。
Trading View では100種類以上のインジケーターや50種類以上の描画ツールを自在に駆使し、相場の動向を把握できます。
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さらに、ユーザー間のチャットやチャットルームの作成も可能で、全世界で数多くのトレーダーに愛用されています。
他にも公式に発表されたニュースや指標も見ることができます。トレードに必要な情報はこれ1つですべて手に入るといっても過言ではありません。
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フィボナッチとは
フィボナッチとは、人の名前で、12から13世紀の中世の時代で一番有能な数学者として有名だったイタリアのレオナルド：フィボナッチに由来しています。実は本名は、レオナルド・ダ・ピサといいます。
実はフィボナッチは「ボナッチの息子」という意味で、19世紀の数学史家が間違って作ってしまったそうです。
フィボナッチ数列
フィボナッチ数列とはフィボナッチが本で紹介して有名になったことから彼の名前が使われています。
次の数字の並びを見てください。
「1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,,,,,」
このように繰り返されるこの数列をフィボナッチ数列といいます。この数列には面白い規則があります。お気づきでしょうか？例えば、次の２つの法則です。
１つ目は、連続するこの２つの数字の合計が、次の数字に一致するというものです。
1＋2＝3
3＋5＝8
5＋8＝13
・
・
・
これを永遠と繰り返しているのです。
2つ目は、限りなく次のような数字になるというものです。
**・その数字を1つ後の数字で割ると、0.618になる。
・その数字を2つ後の数字で割ると、0.382になる。
・その数字の3つ後の数字で割ると、0.236になる。**
この法則をそれぞれ計算すると、次のようになります。
・8÷13=0.618
・8÷21=0.382
・8÷34=0.236
これはどの数字を選んでも同じようになります。そして「**0.236・0.382・0.618**」という倍率を、「**フィボナッチ比率**」または「**黄金比率**」といいます。
フィボナッチ比率
フィボナッチ数列は、木の枝の分かれ・ひまわりの種の配列など、自然界にも多く見られます。またピラミッドやモナリザなど、多くの歴史的建造物や芸術作品にも用いられています。
これは、人間が自然と美しく感じるものです、理由としては、人間が心理的に「心地がいい」と感じる数字で成り立っているからとされています。
これを、投資の世界に当てはめてみると、以下のように考えることができます。
値動きは、世界中の投資家の思惑や考えが入り混じっています。また集団心理を織り込んだチャートを、ある種の芸術作品として考えると自然の摂理やフィボナッチ数列が反映しやすいと言えます。押し目や戻りのポイントは推測する、ポジションを持つ、手仕舞いをするなど、トレードで利益で上げるために売買根拠を求めているのは、他でもない人間です。
このようなことを念頭にして、値動きを予想するのが、フィボナッチを使った分析方法です。
大多数の投資家が注目するポイントで、多くの人間が同じような心理状態になるために、フィボナッチ比率がとても機能しやすくなるのです。
その注目するポイントは「トレンドが発生した時」です。
フィボナッチ・リトレースメントとは
フィボナッチ比率は、１つのツールというわけではなく、いろいろな使い方があります。
例えば、これらのようなものがあります。
- フィボナッチ・アーク
- フィボナッチ・エクスパンション
- フィボナッチ・グリッド
- フィボナッチ・タイムゾーン
- フィボナッチ・チャネル
- フィボナッチ・ファン
- フィボナッチ・リトレースメント
この中でも絶対覚えておきたいのが、これから説明する「フィボナッチ・リトレースメント」です。
この方法はもっとも多くの投資家によって利用される代表ツールです。そのため、フィボナッチ・リトレースメントのサポートやレジスタンスになるポイントは、より多くの投資家が見ているので売買注文が急増し、節目になることが多いのです。
よって、このポイントをしっかりと理解すると、トレードの戦略が立てやすくなります。
説明すると、フィボナッチ・リトレースメントとは、高値と安値の値幅にフィボナッチ比率をかけて、どこがサポートかレジスタンスになるか判断するものです。
相場は一方的に進むことはなく、必ず「押し目」や「戻り」を作る習性があるため、あらかじめフィボナッチ・リトレースメントを引くことで、反転する可能性を予測します。ちなみに、リトレースメントとは「引き返す」「後戻りする」という意味です。
そのほかのフィボナッチ比率についても少し説明します。
時間的要素を取り入れたもので、「**円弧**」を用います。
高値と安値を形成した時間に対して、この先どのあたりが時間的に支持線・抵抗線ができるかを予測します。
トレンドの初動から反転し、トレンドが再開した時に、どこまで到達するかをフィボナッチ比率で予測するものです。トレンドは「**Nの字**」で動く習性があるので、最終的に到達する価格帯を予測することができます。
価格と時間の２つの点を組み合わせたもので、フィボナッチ比率をグリッド状に表紙します。価格的要素が横線、時間的要素が縦線で、それぞれの線が支持線と抵抗線になります。
相場の変化のポイントを時間軸で計算するものです。前回の下降トレンドはこれくらい続いてので、次はこのあたりで再びトレンドが発生する、という時間的な可能性をフィボナッチ数列で解散します。
チャネルラインをブレイクしてた時、価格がどこまで到達するかをフィボナッチ数列で解散します。トレンドの推進波は、チャネルラインを一時的に抜ける傾向があり、予測に役立てることができます。
ある価格からトレンドラインをひき、そのラインを割った後、次に反転するポイントをフィボナッチ数列で予想するラインです。同じ起点から、角度の違うトレンドラインを数本引くイメージです。斜めに引くラインですので、時間が経過とともにラインに当たる価格帯も変わってきます。
フィボナッチ・リトレースメントの引き方
先ほども説明したように、フィボナッチ・リトレースメントとは「押し目」と「戻り」を把握するために用いる方法です。
ここから、トレードの実践で使うフィボナッチ・リトレースメントの引き方とその役割について説明します。
またフィボナッチは「人間が自然と心地よく感じてしまう状態のこと」という点を念頭に読んでいただくと、理解がしやすいと思います。
フィボナッチは、トレンドが発生する前ではなく、トレンドが発生した後にひきます。
また注意することは
・上昇トレンドのときは安値から高値に引く
・下落トレンドのときは高値から安値に引く
ということです。
実際のチャートを用いて、上昇トレンドの場合のフィボナッチの引き方を見てみましょう。
まずはじめに、そのトレンドの安値と高値を見つけます。次のチャートのAが安値、Bが高値です。
そしてAからBを結ぶと、フィボナッチ比率が表示されます。ここでは、AからBの値幅に
対して、23.6％、38.2％、61.8％、76.4％の価格帯に水平ラインが引けました
このように、フィボナッチは、あるトレンドの高値と安値を結ぶようにできています。
指標となる割合
市場では、トレンドが発生した時、「半値押し」「3分の1戻し」という言葉が用いられます。それと同じように、フィボナッチでは、「23.6％」、「38.2％」、「61.8％」、「76.4％」の比率が主に重要視されます。
フィボナッチは使う投資家は、これらの比率を特に意識するので、価格がこれらの比率に近づくと、実際にサポートやレジスタンスになることが多くあります。
この5つは絶対に覚えておきましょう。
フィボナッチをヒゲと実体に対し正確に引こうとしない
フィボナッチを引く時に、起点をローソク足の「ヒゲ」と「実体」のどちらに合わせるのか迷うと思います。
結論から言うと、ヒゲが実体かは、どちらが正しいという正解はありません。そしてあなたが悩むのと同じように、他のトレーダーも迷っているはずです。
そのため、最初は正確さを考えずに、とりあえず引いてみるということがコツになります。
そして、必ずヒゲを起点とする、などの自分のルールを作ることをお勧めします。なぜなら、毎回ルールを統一していると、あなたが引いたフィボナッチが機能するのか、間違っているのか判断しやすいからです。
自分なりの引き方の基準を設けることによって、何度もフィボナッチを引いてみて、価格がどのように進むのかを観察していると必ずパターンが分かってきて、トレードに自信が持てるようになります。
チャートが突き抜けることもあるので注意
多くの投資家がフィボナッチを見ているいうと、毎回いづれかタイミングでフィボナッチ比率で反転するものだと考えるかもしれません。
しかし、１つのテクニカルツールだけがいつも機能するというわけではありません。そのために、想定していたフィボナッチ比率で反転せず、突き抜けることもよくあります。
次のチャートを見てください。
AとBの間を結んでフィボナッチを引きましたが、２３.６%下押ししたところでは反発せずに下に抜けています。もし２３.６%のラインにタッチした時に、このことを考えずに買いのポジションを持つとすぐに含み損になっていたでしょう。
このようにどんな場合でも有効なわけではないので注意しましょう。
フィボナッチ・リトレースメントの使い方
強いトレンドは23.6%と38.2%を意識
このチャートをみてみると、押し目となったフィボナッチは、23.6%です。
この後に高値を更新し、チャートはNの字になりました。
このように、トレンドが強いと23.6%と38.2%が押し目になってさらにトレンドが継続することが多くなる可能性が高いです。
理由としては、一時下落しても早いタイミングで押し目買いが多くなるために、トレーダーが殺到するからだと考えられます。
多くのトレーダーが50.0％まで下落するまでに、浅い押し目の23.6%か38.2%が反発することで、この後もトレンドが継続していく可能性が高いです。
絶対におさえておくべきポイントなので、しっかり覚えておきましょう。
比率50.0%と61.8%で反転したらトレンド転換の可能性大
フィボナッチは、トレンドが強いと23.6％や38.2％が押し目や戻りになる可能性が高いと説明しました。
次に説明するのは、比率50.0%と61.8%で反転したら高確率でトレンド転換というものです。
例えば、下落トレンドから反発し、50.0％の半値まで反転すると、その反発は一旦終了する可能性が高いです。61.8％だと、より可能性が大きいです。
下落トレンドが終了して安値から50.0％反発して時点で、トレーダーは「これからトレンドはまだ続く」「半分まで変転したのだからトレンドが転換し、再び下落する」と考えます。
しかし、安値から50.0％まで反発し、そのままトレンドが継続するより、一時的に反発すると考える方が自然です。
また流石に61.8％まで反発するとトレンド転換の可能性が高いです。
他のテクニカル分析と組み合わせて確度を高める
フィボナッチは他のテクニカル分析（特にライン）を組み合わせることで、より精度が高いトレードが可能になります。そのために、フィボナッチ以外に色々とラインを引いてみて、テクニカル的な根拠を見つけることが重要です。
このチャートではABCDの高値更新の波が分かりやすく、チャネルラインを引くことができます。そして、支持帯である点Eを下に抜けた後、トレンドが点Fで抵抗帯になっていることが分かります。
フィボナッチ単体ではなく、チャネルラインやトレンドラインなど他のテクニカル分析も組み合わせると、相場の流れがより把握しやすくなり、より精度の高いトレードに繋がります。
指標発表後でトレンドが明確なら1分足も有効
フィボナッチは、短い時間軸のローソク足よりも、より長い時間軸の方が意識されやすいことを先ほど説明しました。
しかし、経済指標や要人の発言のような時間が固定的でかつ相場に大きな影響を与えるイベントは、当然のように多くのトレーダーが注目しています。
このことから、注目が大きいイベントの直後などは、トレーダーが一斉にポジションを保つために、わずか1分足のでもフィボナッチが強く意識されることがあります。
次のポンド/ドルの1分足チャートを見てみましょう。
A点で指標発表があり、もみ合いだった相場が上昇トレンドに転換しました。Bで一時的に下落するも、C点でフィボナッチで計算した23.6％で押し目になりました。
このように、多くのトレーダーが注目するタイミングでは、1分足のような時間軸が短いローソク足でも上昇トレンドになりやすいです。また上昇トレンドが明確だと、反発しても早めに買いの注文が入るために、押し目が浅くなる傾向があります。
以上のように、経済指標の発表や要人の発言後は、フィボナッチの23.6％や38.2％の押し目や戻りが意識されやすいので、ぜひ覚えておきましょう。
支持帯や抵抗帯にもなる
フィボナッチ比率のいずれかのタイミングで価格が反転すると、その価格帯で支持帯や抵抗帯になることがあります。
次のチャートを見てください。
高値A点と安値B点からフフィボナッチを計算してみると、C点とD点のラインが引けます。
そして、C点で反発しましたがそのまま上へ突き抜けました。この時、抵抗帯となっていたC点の価格帯が、今度は支持帯に変わっています。
上の3つの矢印に注目すると、抵抗帯から支持帯に転換すると、D点で反発してもC点を下回らず全て反発しています。
このように、フィボナッチは抵抗帯や支持帯としても機能します。
ラインと交差するポイントはより強い抵抗/支持帯になる
フィボナッチとラインが交差するポイントではより強い抵抗帯や支持帯になります。
次のチャートを見てください。
高値A点と安値B点を結び、計算するとフィボナッチ比率が38.2％になりました。その後、C点で戻しのポイントとなり、反発して下降のトレンドとなりました。
このトレンドを他にラインを引くことで分析したいと思います。
このように下降トレンドのラインと水平ラインが引け、フィボナッチのC点と交差していることに気づきます。
つまり、C点は「フィボナッチ比率が38.2%」「下降トレンドラインに当たっている」「抵抗帯に当たっている」ということが分かります。
このように、ラインを引くことでより正確なトレード判断が可能になります。
前日の安値と高値を目安にフィボナッチを引いてみる
ここでは、トレンドが発生したら、その日の安値から高値の幅に対してフィボナッチを引いてみて、翌日にどの比率が押し目になるかを予測して、より正確なトレードを行う戦略を説明します。
フィボナッチのトレンドが発生すると上下動を繰り返し、何日も高値や安値を更新していくという特性を生かしたトレード戦略になっています。
次のチャートを見てください。
黄色い四角が一日分のチャートになっています。
まずAに注目します。
ここでは、前半で最高値を更新するも後半では下落し、トレンドは発生していません。
次にBに注目します。
1日の初めはほぼ安値になり、1日かけて上昇しています。また後半では高値付近に推移しているので、上昇トレンドが発生したと判断できます。
次にBの値動きを念頭にCに注目します。
Cだけ見ると、前半が高く後半の方が安く、下降気味見えます。しかし、前日のBの上昇トレンドからの流れによって、Cのどこかで押し目になる可能性が想定できます。
そこで、Bの安値から高値を結んでフィボナッチを引いてみます。
A点が2日目の安値で、B点は3日目のつけた高値です。この時、厳密に1日の中で安値と高値を結ぶ必要なありません。
これは結果論ですので、最初は2日目の安値と高値を結んでフィボナッチを引き、高値を更新したら、日をまたいで新たにフィボナッチを引き直す形になります。するとC点のフィボナッチ50.0％でピタリと止まり、上昇トレンドが再開しているのが判断できます。
もし前日や前々日からのトレンドが続いていれば、あなたがトレードをする日に下落をしても、フィボナッチを引くことで、一時的な押し目として下落しているのか、また下落トレンドに転換しているのかを判断できるできます。
このように、フィボナッチを引くときは、1日単位で区切って判断するのではなく、長期的また大局的に、チャート分析することが重要です。その際に、前日の高値と安値は参考になりますが、絶対でないことを覚えておいてください。
長い時間軸のローソク足ほど信頼性が高い
フィボナッチは、長い時間軸のローソク足のほど信頼性が増して機能がしやすくなります。
当然の話ですが、1分足より日足のフィボナッチの方が多くのトレーダーが見ているので、よりトレンドが反映しやすくなります。
また長期間の方が、より多くのトレーダーの目にチャートが映り、同じようなフィボナッチ分析を行うからです。1分足の場合、100本分のローソク足だと、1時間40分で判断しねければなりません。
フィボナッチ・リトレースメントとの組み合わせが有効なテクニカル分析
ボリンジャーバンド
ひとこと特徴,勢いの変化や反転の目安、方向を見るテクニカル指標
ジャンル,オシレーター系
難易度,初級テクニカル分析
使うタイミング,主にレンジ相場
主な使い方,**＋2σ以上**で売り、**－2σ以下**で買い
ボリンジャーバンドは相場の変動幅を表してくれるオシレーター系のテクニカル指標です。ある一定の確率で値動きが収まりやすいレンジを「**σ (シグマ)** 」と呼び、平均値からみて上のレンジを＋1σ、下のレンジを－1σと呼びます。これを2倍、3倍したものがそれぞれ「**＋2σ・－2σ**」、「**＋3σ・－3σ**」になります。
正規分布の理論によれば、この＋1σ、－1σに収まる確率は約68.2％、＋2σから－2σに収まる確率は約95.4％です。つまり価格変動の多くが±1σに収まり、±2σに達することが珍しいケースということになります。
主な活用法としては、「**＋2σを越えたら上昇しすぎなので売り、－2σを越えたら下落しすぎなので買い**」といった判断ができます。ただし、あくまでも±2σに入る確率が95.4%ですので、そうでない可能性も4.6％あるというのが注意点です。例外的な値動きもあるという前提のもとで、ボリンジャーバンドを使うようにしましょう。
勝率を上げるための+α
ボリンジャーバンドは逆張りのトレードだけではなく、順張りのトレードにも活用することができます。本来であれば、価格が＋2σから－2σに収まるはずなのに、±2～±3σを超えて推移しているような場合は、これまでのトレンドが転換した可能性があります。これを利用し「-2～-3σにきた時は売りポイント」、「+2～+3σにきた時は買いポイント」と判断できます。
MACD
ひとこと特徴,移動平均線を元にしたテクニカル指標
ジャンル,オシレーター系
難易度,初級テクニカル分析
使うタイミング,主にレンジ相場
主な使い方,**ゴールデンクロス**で買い、**デッドクロス**で売り
MACDは「Moving average Convergence/Divergence Trading Method」の略称で、日本語に訳すと「移動平均・収束拡散トレード法」と呼ばれます。MACDでは短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使用することで、買いと売りを判断することができます。
基本となる線である「MACD」が下向きでその移動平均線シグナルがMACDより上にある時には、相場は弱いと見ます。その後にMACDの調整がなだらかになり、シグナルを上抜けるとゴールデンクロスといって買いのタイミングになります。反対にMACDが上向きで、シグナルを上回っている時は相場が強いと見ます。その後、MACDの上昇がなだらかになり、シグナルを下抜けるとデッドクロスといって売りのタイミングとなります。
MACDは、ゴールデンクロス・デッドクロスといった「買い」と「売り」を判断させるタイミングが単純移動平均線と比べて格段に早くなるため、**相場の転換をより早く判断するのに有効**です。またダマシが少なく使いやすいので、多くの投資家から支持を集めています。
勝率を上げるための+α
グラフの数値に「0」がありますが、買いのタイミングとなった後に、MACDとシグナルがともにゼロ水準を上回った場合には、より信頼度が高い買いシグナルになります。反対に、売りのタイミングとなった後に、ともにゼロ水準を下回った際には、より信頼度が高い売りシグナルになります。
フィボナッチ・リトレースメントのまとめ
フィボナッチ・リトレースメントは投資家の心理から相場の転換点を読み解くテクニカル分析手法でした。逆張りをする際に相場の転換点を読む技術は必須になるため、重要な指標の1つと言えるでしょう。
またフィボナッチ・リトレースメントは長期的な価格予想に長けているため、短期的な価格予想に強い他のテクニカル分析手法と併用することでさらに効率的なトレードができるようになるでしょう。
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