- 「MACD」とは移動平均線を元にしたテクニカル分析指標
- 「MACD」を利用した「ヒストグラム」や「EMA」なども一緒に覚えましょう
MACDは数あるテクニカル分析手法の中でも、特に使用頻度・重要度の高い指標です。世界中のトレーダーがMACDを1つの指標にして取引を行っています。
本記事ではそんなMACDの特徴から利用法、実際のトレードでの効果的な使い方まで詳しく解説していきます！
MACDの基本情報
ひとこと特徴,移動平均線を元にしたテクニカル指標
ジャンル,オシレーター系
難易度,初級テクニカル分析
使うタイミング,主にレンジ相場
主な使い方,**ゴールデンクロス**で買い、**デッドクロス**で売り
MACDは「Moving average Convergence/Divergence Trading Method」の略称で、日本語に訳すと「移動平均・収束拡散トレード法」と呼ばれます。MACDでは短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使用することで、買いと売りを判断することができます。
基本となる線である「MACD」が下向きでその移動平均線シグナルがMACDより上にある時には、相場は弱いと見ます。その後にMACDの調整がなだらかになり、シグナルを上抜けるとゴールデンクロスといって買いのタイミングになります。反対にMACDが上向きで、シグナルを上回っている時は相場が強いと見ます。その後、MACDの上昇がなだらかになり、シグナルを下抜けるとデッドクロスといって売りのタイミングとなります。
MACDは、ゴールデンクロス・デッドクロスといった「買い」と「売り」を判断させるタイミングが単純移動平均線と比べて格段に早くなるため、**相場の転換をより早く判断するのに有効**です。またダマシが少なく使いやすいので、多くの投資家から支持を集めています。
勝率を上げるための+α
グラフの数値に「0」がありますが、買いのタイミングとなった後に、MACDとシグナルがともにゼロ水準を上回った場合には、より信頼度が高い買いシグナルになります。反対に、売りのタイミングとなった後に、ともにゼロ水準を下回った際には、より信頼度が高い売りシグナルになります。
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また、ユーザー同士のコミュニケーションの場としての役割も兼ね備えています。自分のチャート分析やトレードの案を公開したり、他の人が公開した指標を見てトレードの参考にしたりできます。
さらに、ユーザー間のチャットやチャットルームの作成も可能で、全世界で数多くのトレーダーに愛用されています。
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MACDとは
MACDの特徴
MACDは「Moving average Convergence/Divergence Trading Method」の略称で、日本語に訳すと「移動平均・収束拡散トレード法」と呼ばれます。
MACDのルーツは移動平均線からきており、1979年にジェラルド・アペル氏によって開発されたテクニカル分析です。
MACDで用いられているのは単純移動平均線 (SMA) ではなく、指数平滑移動平均線 (EMA) が用いられています。特徴としては、二本の移動平均線が離れたりくっついたりする様子からトレードを分析するために用います。
MACDの計算式
MACDは、シグナル線とMACD線とヒストグラムの3つから構成されています。MACDの基本的な計算式は以下の式です。
MACDは短期EMAから長期EMAを引くことで短期相場と長期相場を比較しています。相場が上昇トレンドの場合、短期EMAの値が大きくなるためプラスになるというものです。
逆に、相場が下降トレンドの場合は短期EMAがの値が小さいためマイナスになります。シグナルは相場を表すMACDから日々の平均値をとり、チャート上に表示しています。
ヒストグラム
MACDにはヒストグラムと呼ばれている棒グラフが表示されており、MACDとシグナルがどのように離れているかくっついているかを表すデータとなっています。線とは違って棒グラフで判断することができるため、トレンドの転換を視覚的に理解することが可能です。
また、ヒストグラムの計算式は以下の通りです。
ヒストグラムの上下が折り返す部分はゼロラインと呼ばれています。ヒストグラムはMACDとシグナルの距離を表しているため、距離がゼロラインを下回り・上回りことによって反転します。
ヒストグラムがゼロラインより上なら上昇トレンド、下なら下降トレンドと理解することができます。
EMAとは
EMAとは指数平滑移動平均線のことを指します。
EMAはSMA (単純移動平均線) の直近の終値を2倍にしたものであり、実際のSMAよりも価格に近い移動平均線です。例えば、9日EMAの場合は9日のみの終値を2倍にして計算されます。
パラメーターは9日・12日・26日のEMAの数値が変更可能ですが、トレード上級者や変則的なトレードをする投資家などを除いては基本的にパラメーターを変更せずに使用している人が多いです。
MACDのメリット
MACDのメリットは4つあります。
- ・通常の移動平均線よりも直近の相場を重視しているので短期トレード向き
- ・MACDラインとシグナルラインのクロスで投資行動すべきタイミングがわかる
- ・MACDラインからシグナルラインを引いたヒストグラムがMACDから物事を判断しやすくなる
- ・ダマシが少なくテクニカル分析初心者におすすめしやすい
MACDの使い方
MACDをチェックすることで売買すべきタイミングがわかります。タイミングを示すシグナル強さや条件、0ラインブレイクアウトを画像つきで解説します。
売買シグナルの強さと条件
MACDにおける①0ラインを基準にしましょう。②ゴールデンクロスは0ラインの下部で線が交差すること、③デッドクロスは上部で交差することを意味し、売買シグナルの条件になります。
クロス時の2本の線が急な角度であるほど価格変動に勢いがあると判断でき、これが売買シグナルの強さになります。④もゴールデンクロスに見えますが交差角度が緩く、売買シグナルには至らないように見えます。
0ラインブレイクアウト
線が2本とも0ラインを超えたら買いのチャンスです。これが①0ラインブレイクアウトです。上がったところで②デッドクロスしそうなところで売れば確実な利益を得られます。
0ラインブレイクアウトは上昇トレンドを確実に確認するための目安です。このときにMACDとシグナル2つのラインが離れることが、その銘柄が旬であることを示しています。
トレンド発生のサインが明確なので、テクニカル分析初心者にとっても取引すべきタイミングをキャッチしやすいです。
MACDの見方
MACDでは、ゴールデンクロスライン・デッドクロスラインの売買シグナルから取引の判断を行います。
MACDの基礎を理解したことで、MACDを用いてどのように取引したらいいのか、どのように見ればいいのかをダイバージェンス・2つの売買シグナル・トレンド判断などを交えながら解説していきます。
ゴールデンクロスライン・デッドクロスライン
MACDにはゴールデンクロスラインとデッドクロスラインと呼ばれている売買シグナルがあり、上昇トレンドと下降トレンドと下降トレンドの発生を表しています。
MACDが平均であるシグナルの線を上抜ける・下抜けることによって最近の相場が平均から外れ、相場の転換を意味しています。
また、ゼロライン下でゴールデンクロス・上でデッドクロスが起こることによって信頼ができる売買シグナルとなります。
MACDの向きでトレンドを判断
MACDは線の向きからトレンドを判断することができます。判断材料として信頼できるのがMACDの向きとシグナルの向きが同じ方向を指していることです。
過去の相場の平均であるMACDと平均であるシグナルが同じ方向を指しているということは大きなトレンドを表しています。
しかし、必ずといってシグナルとMACDが同じ方向を向いているからトレンドが発生しているというわけではないので、判断材料の一つとして考えるようにしましょう。
MACDのダイバージェンス
次に、MACDのダイバージェンスについて解説します。ダイバージェンスはMACDが指している売買シグナルと逆に価格が動くことです。****
ダイバージェンスはMACDだけに起こる現象ではありません。ほかのテクニカル分析で相場が逆行しているときもダイバージェンスが発生しているといわれています。
ダイバージェンスが発生したあとの多くは、トレンドが反転しています。
MACDの設定値
MACDの設定値に使われているものはEMAと呼ばれており「指数平滑移動平均」という意味です。これこそが過去の価格をベースにしながら、直近の値動きを重視した独自の計算方法で示す値です。
MACDは短期EMAから長期EMAを引き算して出た値です。シグナルラインはMACDの平均値を線グラフ化したものです。この平均値はMACDで設定した期間数に応じます。
MACDを使ったトレードの実例
画像のケースで利益を狙った場合です。まず①でゴールデンクロスが発生しており、ここで買うと②のような上昇トレンドにあやかれます。③デッドクロスが近くなったタイミングで売ると利益を多く確保できます。
その後MACDとシグナル2本の線が降下して行きますが④で2度目のゴールデンクロスです。ここで買ってまた⑤の価格上昇にあやかれます。
MACDの注意点
レンジ相場に不向き
MACDはスローペースで変動している相場ともちあい相場には不向きなテクニカル分析です。こういった相場の場合、一時的に売買シグナルが発生しても戻ったり、どっちに動くかはっきりしない状況が続いてしまうため、取引がしづらくなってしまいます。
またMACDは相場が急激に動いた場合売買シグナルが発生しない場合があります。発生しない理由は、MACDとシグナル線に利用されているEMAとSMAは過去の価格の平均を表しているため、急激な相場変動に対して遅れて反応してしまいます。
MACDを用いて取引をする場合はなるべきもちあい相場やじりじりとした相場は避けて、なるべくトレンド相場にて使いようにすることが大切です。MACDだけでなく、全てのテクニカル分析にもいえますが売買シグナルが発生したとしても、その通りに相場が動くとは限らないので注意しましょう。
ダマシに気を付ける
もちあい相場や緩やかなトレンドなどでMACDを用いた場合に気を付けたいのはダマシです。こういった相場で発生した売買シグナル、通常のトレンド相場にて発生する売買シグナルより信憑性が弱く、場合によっては損失を出してしまう恐れがあります。
方向性がしっかりしていないような相場では弱い売買シグナルやダマシなどが多発するので、ダマシにかからないように大きなトレンドの把握をし、逆に動いてしまった場合は損切りをしっかり行うなどの対策が重要となります
ダマシとは
テクニカル分析にて売買シグナルが出ているのにその通りに上昇・下落しないことを指します。
ダマシの発生というものは頻繁に起きることなので、避けることは難しく多くの投資家が頭を悩ませる現象の一つです
MACDとの組み合わせが有効なテクニカル分析
RSI
ひとこと特徴,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
ジャンル,オシレーター系
難易度,初級テクニカル分析
使うタイミング,主にレンジ相場
主な使い方,**20%以下**で買い、**80％以上**で売り
RSIは相場の**買われすぎ・売られすぎを判断する**オシレーター系のテクニカル指標です。RSIの値が**20％以下**になったら売られすぎ、**80％以上**になったら買われすぎと判断されることが多く、主に逆張りのシグナルとして活用されます。
20％と80％というラインは買われすぎのシグナルとして機能しますが、エントリーポイントはRSIの天井や底である「ピーク」の少し後が一般的です。「ピーク」に達した後にトレンドが反転したと見えたタイミングでエントリーするようにしましょう。
勝率を上げるための+α
オシレーター系のテクニカル指標は比較的ダマシが多いため、1時間足で方向性を確認し15分足や5分足でトレードをするという戦法をおすすめします。短すぎる時間足だとトレードの勝率が低くなり、長すぎる時間足だと誤差が大きくなってしまうため、それらを組み合わせてチャートを分析するようにしましょう。
MACDとRSIを組み合わせた使い方
①チャート、②MACD、③RSIです。④のゴールデンクロスと⑤RSIの売られすぎの位置が近いと⑥上昇トレンドのサインです。ここで安く買い、⑦デッドクロスと⑧買われすぎのサインがセットで発生したところで売り、利益を得られます。
MACDとRSIだけではトレンドを判別できないとき、どちらかがセカンドオピニオンの役目を果たします。MACDのクロスとRSIのサインがリンクしたときに投資行動を取るのがセオリーです。
移動平均線
ひとこと特徴,相場の方向性を見るテクニカル指標
ジャンル,トレンド系
難易度,初級テクニカル分析
使うタイミング,主にトレンド相場
主な使い方,価格の傾向を読む、他の指標と組み合わせる
移動平均線とは、ある一定期間の価格から平均値を計算し、それをなめらかな折れ線グラフで表したものです。代表的なテクニカル指標の一つで、価格の傾向や流れなど相場の方向性を見る手掛かりとなり、現状の価格を表すローソク足と組み合わせて、**売買のタイミングを判断します**。
移動平均線はゴールデンクロスやデッドクロス、パーフェクトオーダーなど様々な分析手法で用いられる重要な指標であり、MACDやボリンジャーバンドなど、他のテクニカル指標にも応用して利用されています。
勝率を上げるための+α
移動平均線に限らず、全てのテクニカル指標は、多くの投資家に意識されることによって機能します。そのため移動平均線の設定期間も、意識されやすい期間に設定することが重要です。
日足チャートであれば5日線や25日線、週足チャートであれば13週移動平均線や26週移動平均線などが一般的です。取引を重ねていきながら、自分の取引スタイル合った設定を探しましょう。
MACDと移動平均線を組み合わせた使い方
移動平均線よりも値動きを示すローソク足が下なら下降トレンド、上なら上昇トレンドを示します。しかし、移動平均線にはトレンドのサインが実際より遅れる弱点が指摘されているようです。
MACDと組み合わせ、ゴールデンクロスとデッドクロスの位置から移動平均線の答えが本当かどうかを見極めます。
MACDと移動平均線を組み合わせた使い方の例
MACDで①ゴールデンクロスが発生した後、②移動平均線の上にローソク足が顔を出し始め、上昇トレンドが始まったことがわかります。
MACDのまとめ
いかがだったでしょうか。MACDはトレンド時に有効に使うことによって有利に取引を進めることができることがお分かりいただけたと思います。
ゴールデンクロスラインやデッドクロスラインなど、トレンド時にMACDを使用することによって他のテクニカル分析による売買シグナルより、エントリーするタイミングなどを図れるのが大まかなMACDの魅力ではないでしょうか
さらに、MACDで使用されているEMAやSMA、シグナル線やヒストグラムなどの概念の理解や見方を覚えることによりボリンジャーバンドや一目均衡表といったまた新たなテクニカル分析への理解も深まるかと思われます。様々なテクニカル分析に触れていくのもトレードの楽しみになります。
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こちらは編集部おすすめの、本当にトレードで役立つテクニカル分析まとめです。トレードでの勝率をさらに高めたいという方は気になったものから1つずつ覚えていきましょう！
ボリンジャーバンド,勢いの変化や反転の目安、方向を見るテクニカル指標
MACD,移動平均線を元にしたテクニカル指標
ローソク足,価格を4つの値段で表し、価格推移を表示したもの
移動平均線,相場の方向性を見るテクニカル指標
ゴールデンクロス,価格の上昇を判断するテクニカル分析手法
出来高,売買の数量を確認できる指標
ダウ理論,全てのテクニカル分析の基礎として現在も多くの投資家に支持されている
支持線,過去の価格推移から反発を予想
新値足,トレンドを把握するためのテクニカル分析
サヤ,価格変動において生じる値幅のこと
ストキャスティクス,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
一目均衡表,相場の動向を見るためのテクニカル指標
RSI,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
ダイバージェンス,様々なオシレータ系指標に見られる現象
逆ウォッチ曲線,価格と出来高から相場を分析する手法
コマ足,売買シグナルをわかりやすく出してくれる
VWAP,大口取引を行う、機関投資家などを中心に目標値とされている
モメンタム,トレンドの転換や強弱を表す指標
逆三尊,トレンドが転換するときに形成されるチャートパターン
ソーサー,頻繁に出現するチャートパターン
エリオット波動,相場は５つの上昇波と3つの下降波で1つの周期を形成するという考え方
パラボリック,トレンド追随型のテクニカル分析
三段高下,上昇・下降相場の波動理論
グランビルの法則,移動平均線とレートの関係性から売買タイミングを判断する
ダブルトップ,上昇トレンドが終了する際に現れるチャートパターン
DMI,市場の状態を見極めるための順張り指標
ポイントアンドフィギュア,○と×だけで値動きを表現して相場のトレンドを把握し予測する
アームズボックス,その日の高値と安値を示し、取引量を把握可能
練行足,一定の値幅を決めて、その値幅以上の値動きがあったときに足を記入する
リスクリワードレシオ,利益確定と損切りのバランスを表す指標
%Rオシレーター計算式,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
フィボナッチ,サポートとレジスタンスの地点を判断する指標
RCI,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
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酒田五法,日本の江戸時代に開発され、現在も使われる相場分析方法
