ストキャスティクスは買われ過ぎ・売られ過ぎを示す指標
相場の値動きに敏感に反応して激しく動く
パラメータ設定は人それぞれ
ストキャスティクスは様々なオシレータ系指標の中でも特に相場の値動きに敏感に反応する指標です。
短期売買をメインにしているトレーダーにとっては非常に使い勝手の良いテクニカル指標で世界中で根強い人気を誇っています。ぜひストキャスティクスの使い方を知ってより早いエントリーができるようにしましょう。
ストキャスティクスの基本情報
ひとこと特徴,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
ジャンル,オシレーター系
難易度,初級テクニカル分析
使うタイミング,主にレンジ相場
主な使い方,**％Kが75％以上**で売り、**％Kが25％以下**で買い
ストキャスティクスは一定期間の高値と下値を元にして、現在の相場が買われすぎなのか売られすぎなのかを判断する指標です。一定期間の値動きの中で現在の相場がどの位置にあるかで算出されます。売買のポイントとしては、「％Kが％Dを上抜いた地点が買いシグナル」「％Kが％Dを下抜いた地点が売りシグナル」となります。
一定の範囲で値動きを繰り返すレンジ相場や相場のトレンドが転換するタイミングではっきりとしたシグナルを出すので使いやすいですが、明確なトレンドが発生している場面ではダマシが多いのが欠点です。
ストキャスティクスは過去の値動きを元に今後の相場の動きを推測する指標なので、他のテクニカル指標と合わせて使うことをおすすめします。
勝率を上げるための+α
ストキャスティクスは厳密には「ファーストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の2種類が存在します。ファーストストキャスティクスはその名の通り素早く売買シグナルを出す短期売買向けの指標ですが、ダマシが多いという欠点があります。それをカバーするのがスローストキャスティクスで、こちらを利用することの方が多いです。
Trading View では100種類以上のインジケーターや50種類以上の描画ツールを自在に駆使し、相場の動向を把握できます。
また、ユーザー同士のコミュニケーションの場としての役割も兼ね備えています。自分のチャート分析やトレードの案を公開したり、他の人が公開した指標を見てトレードの参考にしたりできます。
さらに、ユーザー間のチャットやチャットルームの作成も可能で、全世界で数多くのトレーダーに愛用されています。
他にも公式に発表されたニュースや指標も見ることができます。トレードに必要な情報はこれ1つですべて手に入るといっても過言ではありません。
TradingViewは無料でも十分強力なツールですが、「PRO」「PRO+」「PREMIUM」といった3つの有料プランが用意されています。
一番手軽に始められる「PRO」でも「ボリュームプロファイル (価格帯別出来高)」という非常に強力なツールが使えるようになるので、本気でトレードに取り組みたい方にはとてもオススメです。
PRO,Basicの機能に加えて、より多くのチャート、時間足、インジケーターを設定可能！
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ストキャスティクスとは
ストキャスティクスは仮想通貨の買われすぎや売られすぎのサインを出すオシレーター系指標のひとつです。
基本指標を示す％K、その平均値を示す％Dの2本の線グラフで構成されますが、特定期間の％Dの平均値を示すSlow％Dという3本目を用いるケースもあります。
ストキャスティクスの概要
ストキャスティクスは一定期間の高値と下値を元にして、現在の相場が買われ過ぎなのか売られ過ぎなのか判断する指標です。一定期間の値動きの中で現在の相場がどの位置にあるかで算出されます。
RSIもストキャスティクスと少し似た指標ですが、RSIは買いゾーンと売りゾーンを見て判断材料とするのに対して、ストキャスティクスは2本の線がはっきりと売買シグナルを示してくれます。そのためストキャスティクスの方がRSIよりも判断に困らないテクニカル指標だと言えます。
また、ストキャスティクスには「%K」と「%D」の2本のラインからなるファーストストキャスティクスと「Slow％K」と「Slow％D」の2本のラインからなるスローストキャスティクスの2つがあります。
ファーストストキャスティクスはその名の通り素早く売買シグナルを出す短期売買向けの指標ですが、ダマシが多いという欠点があります。それをカバーするのがスローストキャスティクスで、こちらを利用することの方が多いです。
2種類のストキャスティクス
ストキャスティクスにはファストとスローの2種類があり、設定パラメーターが異なります。
ファストストキャスティクス
％Kと％Dの2本を使ったタイプです。％Kの方が％Dより早く動きます。
直近の値動きに反応するため、売買サインを出しやすいため、短期トレード向けです。ダマシが紛れるケースも多いので鵜呑みにしすぎないよう注意しましょう。
％K,5
％D,3
Slow％D,1 (スローイング)
スローストキャスティクス
％DとSlow％Dの2本を使ったタイプです。％DはSlow％Dよりかは早く動きます。チャートが滑らかに動きやすいためダマシが出づらく、ある程度まとまった期間を使ったトレードに向いています。
％K,5
％D,3
Slow％D,3 (スローイング)
「SRV-％K・％D」と「SRV-K・D」の違い
「SRV-％K・％D」と「SRV-K・D」はどちらも買われ過ぎ・売られ過ぎの状態を示すテクニカル指標ですが、使い方や特徴がそれぞれ異なります。自分のスタイルに合っている方の指標を使うようにしましょう。
「SRV-％K・％D」の特徴
SRV-％K・％Dの方が一般的に使われている指標です。こちらの方が相場の値動きに対する反応が敏感なので短期売買に向いています。
そのため指標の動き方は激しくシグナルが分かりやすいので、それほど強くないトレンドも利用することができます。ただし敏感に値動きに反応するあまり、相場が急騰した際に指標が天井に張り付いて買われ過ぎのシグナルを出していてもさらに価格が上昇することがあります。
同様に相場が急落した際に、指標が底に張り付いて売られ過ぎのシグナルを出していてもさらに価格が下落することもあります。
「SRV-K・D」の特徴
SRV-K・DはSRV-％K・％Dよりも相場の値動きに対する反応が鈍く、緩やかな動き方をします。そのため短期的な値動きではなく中長期的な値動きの方向性を見るのに適しています。
しかしその分買われ過ぎ・売られ過ぎのシグナルを見ることは難しくなります。例えば上昇相場だとずっと50%以上の値を推移するので、はっきりとした押し目の買いシグナルや逆張りの売りシグナルはなかなか出ません。
ストキャスティクスの計算式
ストキャスティクスの計算式
①％K = （ 直近終値 - 設定期間の安値 ) ÷ ( 設定期間の高値 - 安値 )
②％D = ％Kの設定期間の平均値
③Slow％D = ％Dの設定期間の平均値
ストキャスティクスの2本の線はこちらの計算式で求められます。％Kの計算式は一定期間の値動きの幅の中で現在の価格がどこに位置するかを求めるもので、％Dは％Kを移動平均化したものです。このようなテクニカル指標の計算式の意味が分かるとトレードで幅の広い応用が効くようになるので、余裕のある方はぜひ覚えてみましょう。
使用日数
時間足,使用日数
日足,9日、25日
週足,9週、13週
ストキャスティクスの設定期間は9日間が最も一般的ですが、短期取引が多い方はより短く、長期取引が多い方はより長く設定した方が使いやすいです。
ストキャスティクスの見方
ストキャスティクスは一定の範囲で値動きを繰り返すレンジ相場や相場のトレンドが転換するタイミングではっきりとしたシグナルを出すので使いやすいです。しかし、明確なトレンドが発生している場面ではダマシが多いのが欠点です。
上昇トレンドの最中にストキャスティクスが売りサインを出しても、押し目買いのタイミングになったり下落がわずかな調整に終わりさらに高値を更新することがあります。同様に下落トレンドの最中にストキャスティクスが買いサインを出しても、戻り売りのタイミングになったり上昇がわずかな調整に終わりさらに下値を更新することがあります。
ストキャスティクスは過去の値動きを元に今後の相場の動きを推測する指標なので、他のテクニカル指標と合わせて使うことをオススメします。
ストキャスティクスの使い方
それではストキャスティクスを実戦のトレードの中で使う方法を紹介します。
売買サイン
売買サインは大きく分けるとそれぞれ5つずつあります。
買いサイン
① %Kと%Dが20%あるいは30%以下のとき
② 20%あるいは30%を割った後に%Kもしくは%Dが下から上抜けるとき
③ %Kが%Dとクロスして%Kが%Dを上抜けるとき
④ 相場が安値を更新しているのに、%Kや%Dが前回の安値を超えないとき
⑤ ＳＲＶ％Ｋ、ＳＲＶ％Ｄ、ＳＬＯＷ％Ｄの3本が20％を割り込んでいるときに、％ＤがSLOW％Dを下から上に抜けたとき
売りサイン
① %Kと%Dが80%あるいは70%以上のとき
② 80%あるいは70%を超えた後に%Kもしくは%Dが上から下抜けるとき
③ %Kが%Dとクロスして%Kが%Dを下抜けるとき
④ 相場が高値を更新しているのに、%Kや%Dが前回の高値を超えないとき
⑤ SRV%K、SRV%D、SLOW%Dの3本が80%を超えているときに、％ＤがSLOW％Dを上から下に抜けたとき
基本的なストキャスティクスを使った戦略は「買われ過ぎ・売られ過ぎを示したらその逆にポジションを建てる」です。そのため過度に上下に触れた値を示したところが売買サインになります。また、他にもゴールデンクロスやダイバージェンスのような現象も売買サインとして使えるので見ていきましょう。
ストキャスティクスのパラメータ設定について
ストキャスティクスは分析期間がパラメータになっています。初期設定の値のままでも良いですが、トレーダーの個性によってストキャスティクスのパラメータにはばらつきがあります。
絶対的にこれが良いという値はないので、パラメータの値をどう変えるとストキャスティクスがどう変化してどのような機能が強化されるのかをきちんと知っておくことが重要です。
一般的にストキャスティクスは分析期間を短くとればとるほど激しく動き、分析期間を長くとればとるほど緩やかな動きになります。
そのためスキャルピングやデイトレードのような短期売買には短い期間設定を、スイングトレードのような長期売買には長い期間設定をとった方が相性が良いです。このイメージを持ったうえで自分のトレードに最適な設定期間を探っていきましょう。
ストキャスティクスを使ったトレードの実践例
ストキャスティクスを仮想通貨投資に活用する方法を紹介します。
基本的な実践例
ストキャスティクスを活用した代表的な投資方法は以下の3パターンです。
シンプルに1本で使う
ストキャスティクスは2本以上使うのが基本ですが、単純に1本だけでも分析できます。
上下に過剰取引の基準線であるエッジバンドを設定しましょう。 ％Kまたは％Dがエッジバンドの中からはみ出したとき、上の方なら売り、下の方なら買いのサインと読めます。
2本の交わるタイミング
2本を使っている場合、線同士が交差した場所をチェックしましょう。エッジバンドの外で交差が起きたらトレンドが転換する前触れなので、売買のチャンスが考えられます。
画像では①エッジバンドの下で交差が起き、②上昇トレンドが発生しています。①で安く買い、②の最中に売って儲けるチャンスです。
逆行現象
ストキャスティクスを見ていると逆行現象が発生する場合があります。エッジバンド外で高値もしくは安値を更新した場合、売りや買いが多くなり、一時的に価格がエッジバンド内に押し戻されることです。
しかしトレンド自体は続き、価格は再びエッジバンドの外に来ます。このときはトレンド転換のサインなので、買いや売りのチャンスです。
画像では上昇トレンドでエッジバンドの上部に線グラフが出て、①一度価格が少し押し戻されています。その後②高戻りしたところが売りのサインです。このあと③下落トレンドが始まります。
応用的な実践例
ストキャスティクスを使った応用的な実践例も2つあります。
スパイクトップ・ボトム
スパイクトップとは、エッジバンドから線グラフがはみ出した後ではなく、エッジバンドの外から中に戻った瞬間を狙う投資テクニックです。
エッジバンドの範囲外にストキャスティクスが到達しても、いつトレンドが切り替わるかわかりません。
下落トレンドを狙うスパイクトップや、上昇トレンドを狙うスパイクボトムでは、エッジバンドを外からの到達ポイントとして売買をするので、トレンド転換を錯覚するリスクを抑えられます。
ガービッジトップ・ボトム
エッジバンドの範囲外でストキャスティクスの2本の線が複数回交差する場合があります。このときをトレンドの転換が近いと読んで売買するのがガービッジトップ・ボトムと呼ばれます。
基本的にエッジバンドの外で線同士が2～3回目に交差したときが売買のサインです。その後は目先の価格変動に慌てて売買してしまう狼狽売りや狼狽買いをすることなく、トレンドが変わるまで様子を見ましょう。
画像では①②③とエッジバンド外で3回の交差が発生し、売りのサインが見られます。④で下落トレンドが始まり、これまでに空売りしていれば、買い戻しの利益にあやかれます。
ストキャスティクスの注意点
ストキャスティクスをより効果的に使うために注意すべき点を紹介します。
ストキャスティクスはトレンド相場に弱い
ストキャスティクスはレンジ相場で強い効果を発揮するテクニカル指標ですが、多くのオシレータ系指標と同じくトレンド相場に弱い傾向があります。トレンドの勢いが強いとストキャスティクスが天井や底に張り付いて機能しなくなってしまうのです。
そもそもストキャスティクスは売買シグナルの判断指標
そもそもストキャスティクスの基本的な使い方は、過去の一定期間の値動きと比較して高値に近ければ買われ過ぎの売りシグナル、安値に近ければ売られ過ぎの買いシグナルと判断するものでした。しかし過去の一定期間の値動きを超えて高値や安値を更新し続けるようなトレンドが発生したら、もともとの意味がなくなってしまいます。
そのような状況で売買サインが出ても、信頼性は低くダマシに終わるケースがほとんどです。これを避けるためにはより大きな相場の流れを見なければなりません。
特にストキャスティクスはここ最近の短期間の値動きに対する反応が敏感なテクニカル指標なので、あまり大きなトレンドの流れを見るのには向いていません。この弱点を他のテクニカル指標できちんとカバーできるかが勝率を上げるカギになります。
ストキャスティクスとの組み合わせが有効なテクニカル分析
ゴールデンクロス
ひとこと特徴,価格の上昇を判断するテクニカル分析手法
ジャンル,トレンド系
難易度,初級テクニカル分析
使うタイミング,主にレンジ相場
主な使い方,短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜けたら買い
ゴールデンクロスは価格が下落した後に、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜ける現象のことをいいます。価格が下落するときは高値で買って売り損なっている人が大勢いるため、高値で買っていた人の「良い売り場まで待ちたい」という心理が価格上昇を阻んでいる状態になります。
このような時に売りたい人の多くが上昇を待ち切れずにあきらめて売ってしまい、需給関係が良くなったときにゴールデンクロスが発生します。その後は売りたい投資家がいなくなるため価格は上昇していきます。
勝率を上げるための+α
ゴールデンクロスは非常に有効な分析手法ですが、全てのゴールデンクロスが買いサインになるわけではありません。ゴールデンクロスには「期待値の高いゴールデンクロス」と「期待値の低いダマシのゴールデンクロス」があります。
「期待値の高いゴールデンクロス」とは、価格が大きく下落して横ばいの推移を続けた後に出たゴールデンクロスです。一方で、価格が急落した後に急騰して切り返すようなV字型の上昇で出たゴールデンクロスは、「ダマシのゴールデンクロス」です。このような場合には既に価格が上がりきっていることが多いので気をつけましょう。
ダイバージェンス
ひとこと特徴,様々なオシレータ系指標に見られる現象
ジャンル,オシレーター系
難易度,初級テクニカル分析
使うタイミング,主にトレンド相場
主な使い方,トレンドの転換を判断する
ダイバージェンスは日本語では「逆行」という意味で、オシレータ系指標の示す方向が実際の相場と逆行している現象のことをいいます。ダイバージェンスがわかるとそれらオシレータ系指標をさらに有効に使えるので非常に便利です。
例えばビットコイン/円の相場が上昇し続けている場合、通常はオシレータ系指標も上昇を示しますが、このときに下落を示していればこれはダイバージェンスが発生しているといえます。ダイバージェンスが確認されたら、トレンドの終わりが近いと予想することができます。
オシレータ系指標はトレンド相場に弱いといわれていますが、ダイバージェンスをきちんと読み取れればその弱点をカバーできるため、改めて確認しておきましょう。
勝率を上げるための+α
ダイバージェンスには、「ダイバージェンス」と「ヒドゥンダイバージェンス」の2種類があり、一般的なダイバージェンスは前者のものを指します。ヒドゥンダイバージェンスの「ヒドゥン」は「隠された」という意味で、通常のものよりも隠れて見えにくいダイバージェンスのことを指します。このヒドゥンダイバージェンスも便利な指標なのでぜひ押さえておきましょう。
他のオシレータ系指標でもお馴染みのダイバージェンスはストキャスティクスでも売買サインとして使うことができます。相場の動きとストキャスティクスの動きが逆行していれば、それはトレンドの終わりが近いことを意味します。
例えば相場には上昇トレンドが発生しているのに、ストキャスティクスが高値を切り下げていればダイバージェンスが発生しているので売りのサインとなります。
ストキャスティクスのまとめ
ストキャスティクスは短期の値動きにいち早く反応して売買サインを出してくれるテクニカル指標です。
上手く使えばトレンドの初動を捉えて効率よく利益を出すことができます。ぜひ一度ふだん使っているテクニカル指標に加えて使ってみてください。
Trading View では100種類以上のインジケーターや50種類以上の描画ツールを自在に駆使し、相場の動向を把握できます。
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ストキャスティクス,買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標
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